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2022年“维多利亚vic67中国线路杯大学生投资建模邀请赛”赛题公布

发布日期:2022-06-30  点击数:599  来源:维多利亚vic67中国线路投资

 2022年维多利亚vic67中国线路杯大学生投资建模邀请赛”赛题

 

各参赛队伍自行选择以下四题中任意一题进行建模。各参赛队伍在2022731 2400前将参赛作品电子版(研究报告、数据、代码)向大赛组委会提交,大赛组委会组织专家对参赛作品进行评审。比赛官方建模语言不限。

大赛官网网址:/

组委会指定邮箱:gdhf@gdhf-inv.com     

 

一、参赛题目

题目1:基于机器学习的多因子A股市场量化选股策略研究

多因子投资方法被广泛用于股票投资策略的研究。这些因子包括财务类因子,技术类因子,情绪类因子等等。通过挖掘有效的因子,优选股票,构造投资组合,并获得稳健的超额收益。 随着计算机科学的发展,人工智能的兴起,机器学习与量化投资做结合是趋势之一,在金融业界也有非常多成功的先例。

要求

1)提供完整的选股逻辑和分析过程;

2)采用机器学习的方法,进行因子优选,构造多因子选股策略;

3)策略分析包括样本内和样本外,覆盖时间足够长,建议从2005年开始分析;

4)股票数量需要50只以上,同时可以分析每期持股数量20,30,50,100的情况;

 

题目2:基于风格轮动的资产配置策略研究

通过分析成长、价值、大盘、小盘、高波、低波等不同风格指数的特征,多种不同风格进行配置,获得超越市场指数的稳健收益。例如选取沪深300不同的风格指数,中证500不同的风格指数,进行分析。

要求

1)提供完整的分析过程和分析逻辑;

2)采用的方法不限定,风格的判别可以基于宏观因子,也可以基于市场、估值等。

3)策略分析包括样本内和样本外,覆盖时间足够长,建议从2005年开始分析;

4)方法的通用性分析,分析沪深300和中证500上的结果差异性。

5)交易频率可以是高频也可以是低频。

 

题目3:基于基本面因子的CTA策略研究

通过研究宏观类因子(例如:经济增长,流动性,投资等因子)对国内各大类商品价格的影响机制,构建基于宏观的商品择时策略或商品轮动策略。

通过研究铜的基本面因子(库存,利润,基差,宏观等因子)对价格的影响机制,构建多因子择时策略模型。注:商品交易标的为沪铜。

上述两者二选一

要求:

1)选择国内交易活跃的商品作为研究标的;

2)部分基本面数据附件有提供,其他数据由选手自行选择和获取;

3)模型构建和选择要有充分的理论和逻辑支持;

4)提供完整的分析过程和分析逻辑,策略要具有可行性;

 

 

题目4:基于价量数据的CTA策略研究

 通过商品的价量数据构建量化交易模型,例如:技术分析模型,趋势模型等。

要求

1)选择国内交易活跃的商品作为研究标的;

2)数据由选手自行选择和获取;

3)交易频率可以是高频也可以是低频;

4)提供完整的分析过程和分析逻辑,策略要具有可行性;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、联系方式

1.华南理工大学  李妃焱

联系电话:19924684185

电子邮箱:895763726@qq.com

地址:广东省广州市番禺区小谷围街道382

邮编:510006

2.中南大学商学院   王雄

联系电话:13974946477

电子邮箱:

地址:长沙市岳麓区麓山南路932

邮编:410000

3.维多利亚vic67中国线路 赵琛子

联系电话:020-83030960

电子邮箱:zcz@gdhf-inv.com

地址:广州市越秀区环市东路334号市政中环大厦33

邮编:510060